文献综述
文 献 综 述近年来，银行等金融机构在信贷资产市场进行了大量的信贷衍生品投资，以满足客户的各种投融资需求，进一步带来利润。
然而，随着信贷资产市场及其业务范围的快速发展，特别是在美国次贷危机和欧洲债务危机等重大经济安全事件爆发后，信用衍生品过度扩张导致的交易对手信用风险影响日益复杂，引起了理论界和实务界的广泛关注。
目前，对于重大经济安全事件引发的交易对手信用风险传染机制的研究主要集中在具体表现、投资者行为和信息披露策略的影响以及借助网络理论进行的交易对手信用风险传染模型构建三个方面。
1、概念及表现2004年巴塞尔委员会正式引入了交易对手信用风险这一概念，并将其适用范围拓展至场外衍生品、回购市场和交易账户中的信用风险。
在 2006年发布的《巴塞尔协议Ⅱ》中，巴塞尔委员会将交易对手信用风险定义为交易对手在交易现金流结算前的违约风险。
重大经济安全事件冲击引发的交易对手信用风险主要是指在重大经济安全事件的影响下，大量复杂金融工具的交易对手违约，造成抵押品抛售、抵押品价值的下跌导致更多的保证金需求，从而引发了资产下跌、资本减少、资产进一步下跌的螺旋效应，带来交易对手的信用风险问题。
近年来对于在重大经济安全事件冲击下引发的交易对手信用风险传染机制的研究愈发热烈，学者们从多角度开展了相关研究。
交易对手信用风险已成为金融市场参与者面临的最大风险之一，在过去几年中，交易对手信用风险已经成为驱动金融市场和促成全球信用危机的最重要因素之一。
在2008年的金融危机中，交易对手信用风险表现出了巨大的破坏力，对交易对手信用风险的担忧因贝尔斯登的倒闭而显著加剧，在当年晚些时候，雷曼兄弟宣布破产并拖欠债务，使得这种担忧急剧上升。
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