摘要
资本资产定价模型(CAPM)作为现代金融理论的基石之一，其在中国股票市场的适用性一直备受学者关注。
本文以中国创业板市场作为研究对象，深入探讨了CAPM在中国创业板市场的拟合程度。
本文首先回顾了CAPM的理论基础、模型假设及局限性，并介绍了创业板市场的特点及发展现状。
其次，对国内外关于CAPM实证检验的文献进行了梳理，重点关注了不同市场、不同时期以及不同计量方法下CAPM的拟合效果。
最后，本文对现有研究进行了总结和评价，并展望了未来研究方向。
关键词：资本资产定价模型；创业板市场；拟合程度；实证研究；风险溢价
1.1资本资产定价模型(CAPM)资本资产定价模型(CAPM)是由Sharpe(1964)、Lintner(1965)和Mossin(1966)等人提出的，是现代金融理论中最重要的模型之一。
该模型构建了一个风险与预期收益率之间线性关系的框架，为投资者进行资产定价和风险管理提供了理论依据。
CAPM的核心在于，一项资产的预期风险溢价与其系统风险（通常用Beta系数表示）成正比。
1.2创业板市场创业板市场是指专门为处于成长阶段的具有高成长性、高风险特征的中小企业提供融资服务的证券市场。
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