摘要
随着金融市场的不断发展和风险管理意识的提高，对股票价格波动率的准确预测和风险度量变得越来越重要。
上市保险公司作为金融市场的重要参与者，其股票价格波动不仅受到自身经营状况的影响，也与宏观经济环境、行业政策等因素密切相关。
因此，对上市保险公司股票价格波动率进行深入研究，对于投资者做出科学的投资决策、保险公司进行有效的风险管理以及监管部门制定合理的监管政策都具有重要的现实意义。
本文首先介绍了VaR和GARCH模型的基本原理，然后回顾了国内外学者对股票价格波动率和风险价值VaR的研究现状，并在此基础上，分析了VaR-GARCH模型在上市保险公司股票价格波动率实证分析中的应用。
最后，对全文进行了总结，并提出了未来研究的方向。
关键词：VaR；GARCH模型；股票价格波动率；上市保险公司；风险管理
#1.1股票价格波动率股票价格波动率是指股票价格在一段时间内偏离其平均价格的程度，是衡量股票价格风险的重要指标。
波动率越大，表明股票价格越不稳定，投资者面临的风险也就越大。
#1.2风险价值VaR风险价值（ValueatRisk，VaR）是一种常用的风险度量指标，它表示在一定的置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定时间段内可能遭受的最大损失。
#1.3GARCH模型广义自回归条件异方差模型（GeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroskedasticity，GARCH）是一种常用的波动率模型，它能够捕捉到金融时间序列数据中常见的波动聚集性和杠杆效应。
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